Fachhochschule Südwestfalen

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In house
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2015

Asset Allocation mit dem Wolfe Algorithmus

Das Risiko eines Portfolios konvergiert bei einer größer werdenden Zahl an Assets gegen das Marktrisiko. Die Zahl der Assets die dafür nötig ist, ist enorm groß. Bei geschickter Gewichtung kann diese Zahl verringert werden. Die Aufgabe der Portfoliooptimierung ist es, die optimalen Gewichtungen für die...
Iserlohn: Fachhochschule Südwestfalen, 2015
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2013

Multiplikatoren

Studierende kommen zunächst mit dem einfachen Ausgabenmultiplikator in Kontakt. Zwar führen alle Lehrbücher auch die Erweiterungen ein, was aber im Gedächtnis haften bleibt, ist der einfache Multiplikator, der einen (oft: drastisch) höheren Wert als empirisch gemessene Multiplikatoren aufweist. Dieser...
Iserlohn: Fachhochschule Südwestfalen, 2013